Risk/Getiri Oranı ve İşlem Beklentisi Nasıl Hesaplanır?
Kazanma oranının neden tek başına yeterli olmadığını ve ortalama kazanç, zarar ile maliyetlerden beklenti hesabı oluşturmayı öğrenin.
Bir strateji sık kazanmasına rağmen para kaybedebilir veya daha az kazanıp kârlı kalabilir. Farkı, kazanç ve zararların büyüklüğü ile sıklığı arasındaki ilişki yaratır. Risk/getiri oranı tek işlemde planlanan zararı potansiyel kazançla karşılaştırır. İşlem beklentisi ise gerçekleşen sonuçlarla çok sayıda işlemdeki ortalama sonucu tahmin eder. İki ölçüm de yararlıdır; ancak işlem maliyetleri ve yeterince büyük örnek olmadan değerlendirilmemelidir.
İşlem planından beklenti hesabına
Bir işlem bir birim riske karşı iki birim hedefliyorsa planlanan getiri/risk oranı 2:1’dir. Kademeli çıkış, slippage veya erken kapatma nedeniyle gerçekleşen oran farklı olabilir. Basit beklenti hesabında kazanma oranı ortalama kazançla, kaybetme oranı ortalama zararla çarpılır ve ikinci değer ilkinden çıkarılır. Komisyon, spread, funding ve diğer maliyetler düşülmelidir. Pozitif geçmiş tahmini garanti değil, yalnızca test edilen örnek hakkında kanıttır.
Tek metriği optimize etmeyin
Hedefi uzaklaştırmak görünen oranı iyileştirirken hedefe ulaşma olasılığını ciddi ölçüde azaltabilir. Yüksek kazanma oranı ara sıra oluşan büyük zararları gizleyebilir. Ortalama gerçekleşen kazanç ve zararı, maksimum ters hareketi, ardışık kayıpları ve piyasa koşullarına göre performansı ölçün. Test ile gerçek uygulamada aynı giriş ve çıkış kurallarını kullanın. Beklentiyi her işlem sonrasında değil, kayan örnekler üzerinden inceleyin.